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Ratios de liquidité LCR, NSFR, ALMM

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Animé par Evelyne NGNOTUE

À propos de cet événement

1. LCR

Présentation générale du scénario de crise de la LCR : objectif, contrainte réglementaire, niveau d’application, mise en œuvre et période transitoire...

Coussin de liquidité HQLA

  • Définitions.
  • Concept de HQLA (High QualityLiquid Assets).
  • Exigences générales et exigences opérationnelles.
  • Composition .

Détermination de l’exigence de trésorerie de 30 jours

  • Principes et taux des sorties de trésorerie.
  • Principes et taux d’entrées de trésorerie.
  • Sorties nettes de trésorerie.

2. NSFR : RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

Définition .

Concept de financement stable.

Notion de besoin d’un financement stable.

Méthodes de calcul.

Difficulté de la mise en œuvre de l’actuel NSFR en Europe.

Le nouveau NSFR en Europe (CRR2).

3. ALMM : METRIQUES ADDITIONNELLES DE SUIVI DE LA LIQUIDITÉ

Introduction et textes relatifs aux ALMM.

Définition, objectifs et composition de chaque ALMM

  • Asymétrie des maturités (Maturities Ladders).
  • LCR par devise.
  • Concentration des sources de financement.
  • Concentration par contreparties.
  • Le stock d’ actifs non grevés (Assets Encumbrance) .
  • Indicateurs de marché .
  • Le coût de funding ?

4. OUTILS AVANCÉS DE LIQUIDITÉ

Plan de financement d’urgence.

Plan de financement de l’ABE.

Lien avec les tests de résistance de liquidité.

Lien avec ILAAP.

  • Lien avec le cadre de l’appétit pour le risque.
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