Clarification des notions de risque unique et de GCC :

• L’identification des sources de risque unique.
• la définition des gcc : Groupe de clients liés.

Objectif de la guideline.

La presence de risque unique en cas de relation de contrôle entre clients :

• L’identification des GCC en cas de relation de contrôle.
• Le traitement des exceptions.

Établir une connectivité fondée sur la dépendance économique :

• La presence de risque unique en cas de relation de dependance economique entre clients.
• Une nécessaire identification précise des cas de sources de financement communes difficilement remplacables
  • Cas général.
  • Traitement des exceptions.
  • Dispositif d’identification des sources de financement communes.
  • traitement des autres exceptions.

Relation entre l'interconnectivité par le contrôle et l'interconnectivité par la dépendance économique :

• Le principe general de contagion et d’interconnectivité croisée.
• Identification de la contagion en aval.
• Identification de la contagion en amont.

Exclusion des risques de concentration géographique et sectorielle.

Approche alternative pour les expositions aux gouvernements centraux

• Principe général de l’approche alternative.
• Exclusion de l’approche alternative pour des personnes morales n’empruntant pas en nom propre.
• Cas d’application partielle de l’approche alternative.

Les procédures de contrôle et de gestion pour l'identification des GCC :

• Les points de contrôle nécessaires.
• La qualité du dispositif d’identification de GCC.

Une vigilance particulière à apporter aux GCC lies au shadow banking.