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L’essentiel de la guideline EBA IRB Repair et feuille de route d’implémenta...

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Les approches IRB : source de complexité et de variabilité tres importantes entre banques.

Lancement de l’IRB REPAIR : une refonte en profondeur du cadre de modèle interne risque de credit.

Un projet en quatre phases :

  • Phase 1 - Méthodologie d'évaluation pour l'approche IRB.
  • Phase 2 - Définition du défaut de paiement.
  • Phase 3 - estimation des paramètres de risque.
  • Phase 4 - l'utilisation des atténuateurs du risque de crédit (CRM).

Un calendrier projet évolutif selon la complexité de mise en oeuvre.

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